Natural de Luxemburgo, Cunegundes, também conhecida como Cunegundes, cresceu em uma família que lhe transmitiu a sua fé e lhe ensinou as virtudes cristãs. A jovem viveu tais virtudes com particular fervor, que, mais tarde, as levou "como dote" ao duque da Baviera, futuro imperador do Sacro Império Romano, Henrique II, com quem se casou com a idade de 20 anos.
Um casamento santo
Muitas lendas falam sobre a união de Cunegundes com Henrique, como a de uma calúnia, que insinuava uma traição da jovem esposa contra o marido. Então, a mulher invocou ao Senhor, com tanta intensidade, que lhe permitiu fazer um teste excepcional, para convencer o noivo sobre a sua inocência: caminhar sobre o carvão ardente.
Outra versão, ao invés, diz que os dois cônjuges tinham feito votos recíprocos de castidade, tanto que o seu casamento foi chamado "núpcias de São José".
Por outro lado, a realidade histórica parece ter sido a que Cunegundes fosse estéril. Apesar de a lei germânica prever isso como causa de repúdio, o marido decidiu não adotá-la. Por isso, Cunegundes e Henrique são recordados, ainda hoje, como o santo casal que iluminou o Sacro Império Romano.
Propagação do cristianismo
Em 1002, com a morte de Otão III, o duque da Baviera tornou-se imperador do Sacro Império Romano, com o nome de Henrique II. Somente em 1014, porém, conseguiu ir a Roma com sua esposa para receber a coroa das mãos do Papa Bento VIII.
De volta à sua pátria, os dois cônjuges se dedicaram, com afinco, para a propagação do Cristianismo na região alemã de Hesse: em 1007 mandaram construir a Catedral de Bamberg (onde estão sepultados, um ao lado do outro) e, em 1021, também o mosteiro de Kaufungen, em ação de graças pela cura de uma grave doença.
Da coroa ao saio
Em 1024, falece Henrique II. Um ano depois, por ocasião do seu aniversário de morte, Cunegundes doou uma relíquia da Santa Cruz ao mosteiro de Kaufungen; ao mesmo tempo, trocou suas roupas reais pelo saio beneditino e entrou para este mosteiro. Desde então, a mulher viveu com humildade, transcorria o dia em oração e lendo as Escrituras, fazia os trabalhos mais humildes, praticava a penitência, por meio da abstinência de alimentos, e confortava as coirmãs enfermas.
Santa Cunegundes faleceu no mosteiro, em data imprecisa, provavelmente em 1033, embora outras fontes assinalam 1039.